京畿都督府的大牢位于京畿都督府的东北处，由于京畿都督府是京城各大衙门中最后建立的一个，因此京畿都督府的东面是讲武堂用来存放火炮和火绳枪的军械库。

由于讲武堂生产的火器威力巨大，故而李云天依照宣德帝的谕旨将火炮和火绳保存在了皇城的军械库里，而弹药为了安全起见则在城外的骁武军大营。

如果想要挖地道进入京畿都督府大牢，那么唯有从讲武堂在皇城的军械库里开挖，否则根本就无法在皇城