事实上现在对于股指期货做得最多的是对冲基金和各大投行自营部门，而交易的方式大多是程序化交易，即建立一个交易的模型，在市场价格波动的时候，自动触发命令，快速地进行交易，继而从中套取利润。

不过这年头对量化套利的研究还处于初级阶段，最著名的套利模型“大奖章”还没有现世，而大多数的对冲基金也不可能把上亿的资金交给量化模型去管理，也没有太多的对冲基金有这么大的规模。

在期货市场